Сравнение ^XCMP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или VOO.
Основные характеристики
| ^XCMP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.05% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.74% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.68% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.83% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.15 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 12.45% |
| Макс. просадка | -35.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XCMP показывает доходность 23.05%, а VOO немного выше – 23.75%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.83% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и VOO
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и VOO
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.